Hỏi Đáp

Hệ số CAR là gì? Công thức tính hệ số CAR | CareerLink.vn

he-so-car-la-gi-cong-thuc-tinh-he-so-car

Hệ số CAR là gì? Hệ số an toàn vốn (CAR – Capital Adequacy Ratio) là tỷ lệ vốn của ngân hàng so với tài sản có trọng số rủi ro và nợ ngắn hạn của ngân hàng. Nó được quyết định bởi các ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý ngân hàng để ngăn chặn các ngân hàng thương mại sử dụng đòn bẩy quá mức và trở nên mất khả năng thanh toán trong quá trình này.

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Nói cách khác, nó đo lường số vốn mà một ngân hàng có được theo tỷ lệ phần trăm của tổng tín dụng của nó. Các cơ quan quản lý ngân hàng thực thi tỷ lệ này nhằm đảm bảo kỷ luật tín dụng nhằm bảo vệ người gửi tiền và thúc đẩy sự ổn định và hiệu quả của hệ thống tài chính.

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Tỷ lệ an toàn vốn là hệ số xác định khả năng của ngân hàng trong việc giải quyết các khoản nợ có kỳ hạn và các rủi ro khác như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động và các rủi ro khác. Nó là thước đo lượng vốn được sử dụng để hỗ trợ tài sản rủi ro của ngân hàng.

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Vốn ngân hàng là hình thức rủi ro ngân hàng đơn giản nhất, và vốn ngân hàng là “tấm đệm” chống lại những tổn thất tiềm ẩn, bảo vệ người gửi tiền của ngân hàng hoặc người cho người khác vay.

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Công thức hệ số ô tô

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Công thức được sử dụng để đo lường mức độ an toàn vốn là = cấp i + cấp ii + cấp iii) / tài sản có trọng số rủi ro

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Vốn cấp 1 là vốn cốt lõi của ngân hàng, bao gồm vốn chủ sở hữu của cổ đông và lợi nhuận để lại; trong khi vốn cấp 2 bao gồm dự trữ đánh giá lại, công cụ vốn hỗn hợp và kỳ hạn thấp hơn.

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Vốn cấp 3 bao gồm vốn cấp 2 cộng với các khoản vay ngắn hạn dưới chuẩn.

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Các tài sản có trọng số rủi ro có tính đến rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.

Theo Basel iii, vốn cấp 1 và cấp 2 của các ngân hàng phải đạt ít nhất 8% tài sản có trọng số rủi ro vào năm 2019. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (bao gồm cả vùng đệm bảo toàn vốn) là 10,5%. Bộ đệm hòa vốn được thiết kế để tích lũy vốn của ngân hàng để sử dụng trong những thời điểm khó khăn.

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

“Ô tô là khoản tiền được ngân hàng dành để chống lại rủi ro liên quan đến tài sản ngân hàng.”

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Tầm quan trọng của mức đủ vốn tự động

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Như đã đề cập trước đó, ô tô là một hệ thống có thể được sử dụng để xác định khả năng của ngân hàng trong việc đối phó với các loại rủi ro và kỳ hạn nợ khác nhau. Các cơ quan quản lý ngân hàng có trách nhiệm giám sát hệ số tự động để bảo vệ người gửi tiền. Vì vậy, hệ thống rất quan trọng đối với sự an toàn của khách hàng ngân hàng và sự ổn định tài chính của đất nước.

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Các ngân hàng có vấn đề có thể bị tổn thất khoản vay lớn có thể dẫn đến phá sản. Trong trường hợp này, người gửi tiết kiệm sẽ mất tất cả tiền của họ, đó là lý do tại sao ô tô là yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát tài chính và độ tin cậy của mọi hệ thống ngân hàng trong nước.

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Ví dụ về Tính toán Tỷ lệ Đủ Vốn

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Quy trình tỷ lệ an toàn vốn xem xét cả vốn cấp 1 và cấp 2 theo công thức ô tô sau:

Ô tô = Vốn cấp 1 + Vốn cấp 2 / RWA

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Sử dụng phép tính tỷ lệ an toàn vốn này, bạn biết rằng nếu một ngân hàng có 5 triệu đô la vốn cấp 1 và 2 triệu đô la vốn cấp 2 và tài sản có trọng số rủi ro được tính toán là 20 triệu đô la, thì tỷ lệ an toàn vốn được tính là sau:

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Xe hơi = (5 triệu đô la + 2 triệu đô la) / 20 triệu đô la = 0,35

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Điều này có nghĩa là tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng là 35%.

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Tỷ lệ tự động 35% là mức xếp hạng cao đối với ngân hàng, khiến ngân hàng trở thành một tổ chức an toàn.

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Ưu điểm và nhược điểm của an toàn vốn

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Ưu điểm

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

ô tô giúp ngân hàng duy trì vốn dựa trên rủi ro của mỗi khoản vay. Ví dụ, hai ngân hàng có cùng quy mô sổ cho vay nhưng mức độ rủi ro danh mục đầu tư khác nhau sẽ cần duy trì vốn ngân hàng tương ứng. Rủi ro càng cao thì số vốn yêu cầu càng cao.

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Tỷ lệ này là một chỉ báo tốt để các nhà đầu tư hiểu được rủi ro tổng thể của sổ cho vay của ngân hàng.

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Nhược điểm

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Một hạn chế chính của tỷ lệ an toàn vốn là không có khả năng tính toán các tổn thất dự kiến ​​có thể làm sai lệch vốn ngân hàng trong bất kỳ cuộc khủng hoảng tài chính nào.

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Tỷ lệ an toàn vốn do đó là một thước đo rủi ro đối với các ngân hàng thương mại và giúp các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ mức độ rủi ro của hoạt động cho vay của ngân hàng.

p>

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Hy vọng với phần giải thích trên, bạn đã hiểu được yếu tố ô tô là gì và tầm quan trọng của nó trong hoạt động ngân hàng.

Trâm Nguyễn

Bạn đang xem: Hệ số an toàn vốn là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button