Quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp – Học viện Agile

Quản lý rủi ro tín dụng đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Hãy cùng nhìn lại hiện trạng, mô hình và một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam!

Vai trò của quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng

Quản lý rủi ro (tín dụng) là quá trình xác định, phân tích và đo lường mức độ rủi ro nhằm thực hiện các biện pháp và quản lý hoạt động tín dụng nhằm hạn chế hoặc loại bỏ rủi ro.

Bạn đang xem: Quản lý rủi ro tín dụng là gì

Sau đây là một số hàm ý chính của quản lý rủi ro trong các ngân hàng thương mại:

• Rủi ro tín dụng luôn gắn liền với hoạt động tín dụng và cũng rất đa dạng, phức tạp, khó kiểm soát, gây thiệt hại, tổn thất về nguồn vốn và doanh thu của ngân hàng.
• Kiểm soát rủi ro tín dụng hiệu quả giúp ngân hàng tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, bảo toàn vốn, tạo niềm tin cho khách hàng và nhà đầu tư, tạo điều kiện mở rộng thị trường, nâng cao thị phần và vị thế của ngân hàng.
• Vốn tự có của ngân hàng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng tài sản, nên chỉ cần một danh mục cho vay nhỏ (có giá trị), danh mục cho vay không có khả năng thu hồi sẽ gây tổn thất đáng kể cho ngân hàng, thậm chí có nguy cơ phá sản.

Do đó, quy trình quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thường được thực hiện một cách hệ thống và bài bản, từ phát hiện, xác định, đo lường, phân tích đến xử lý và kiểm soát rủi ro. ro ro.

Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Quản lý rủi ro tín dụng của Bidv

• Xác định rủi ro tín dụng: Thực hiện và hoàn thiện các dự án được trang bị các giải pháp quản lý khoản vay để hỗ trợ tư vấn, đánh giá và phê duyệt tín dụng trên toàn hệ thống, đồng thời tăng tính minh bạch và bảo mật của hệ thống ngân hàng.
• Đối với rủi ro lãi suất: Triển khai các công cụ thiết yếu để quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất, chẳng hạn như: cảm biến lãi suất chênh lệch nhạy cảm, khoảng cách thời gian, thay đổi trong thu nhập lãi ròng, v.v. Cập nhật báo cáo hàng tháng để cung cấp đầy đủ thông tin về tỷ giá hối đoái ngân hàng Quản lý rủi ro.
• Tự động xây dựng, đồng bộ và chỉnh sửa, nâng cấp cơ sở dữ liệu, tính toán các chương trình quản lý đáp ứng nhu cầu quản lý thực tế, quản lý rủi ro ngoại hối …

• Về đo lường rủi ro tín dụng: lựa chọn khách hàng vay thông qua hệ thống xếp hạng rủi ro khách hàng và lựa chọn chính sách cho vay phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
• Áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ trong các quy trình quản lý rủi ro tín dụng, chẳng hạn như ban hành chính sách, quy trình tín dụng, giám sát rủi ro danh mục tín dụng, lập báo cáo quản lý rủi ro, chính sách trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, xác định xếp hạng lãi suất tiêu chuẩn. bidv cho cá nhân, tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế ba đối tượng khách hàng chính đã thiết lập hệ thống chấm điểm chuyên biệt, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, phương án phân loại nợ và dự phòng rủi ro; thu thập dữ liệu cần thiết để xây dựng mô hình rủi ro tín dụng định lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (Basel ii).
• Áp dụng các kỹ thuật giảm thiểu rủi ro tín dụng cho khách hàng như tài sản thế chấp, bảo lãnh của bên thứ ba. bidv đánh giá phạm vi bảo lãnh dựa trên mức độ tín nhiệm của người bảo lãnh, năng lực pháp lý và tiềm năng đảm bảo tín dụng.
• Thành lập công ty quản lý nợ và phát triển tài chính. Tài sản nhận tài sản thế chấp, cầm cố, bảo đảm; định giá tài sản thế chấp và hỗ trợ mua bán, đấu giá tài sản.

Quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng Việt Nam

• Thiết lập một tổ chức quản lý rủi ro tín dụng chuyên nghiệp với trách nhiệm rõ ràng của các bộ phận.
• Sử dụng rộng rãi các chính sách quản lý rủi ro tín dụng, chẳng hạn như đa dạng hóa danh mục tín dụng, hạn chế tín dụng và ưu tiên các lĩnh vực có rủi ro tín dụng thấp. Yếu tố rủi ro; thắt chặt điều kiện cấp tín dụng đối với các lĩnh vực có hệ số rủi ro cao; kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình cấp tín dụng để phát hiện, kiểm soát rủi ro, hạn chế tối đa nợ xấu; chủ động phát hiện, phòng ngừa rủi ro và xây dựng phương án xử lý phù hợp.
• Đo lường rủi ro tín dụng: Thiết lập hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để chấm điểm, xếp hạng và phân loại mức độ rủi ro cho các loại khách hàng bao gồm cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, các ngân hàng Việt Nam được chia thành 4 nhóm ngành chính (Nông lâm ngư nghiệp; Thương mại và Dịch vụ; Xây dựng; Công nghiệp) và 3 Nhóm quy mô (Doanh nghiệp lớn và vừa; Nhỏ). Trên cơ sở này, Ngân hàng Việt Nam cho điểm doanh nghiệp theo 2 bộ tiêu chí (tài chính và phi tài chính) và chia thành 10 hạng (aa +, aa, aa-, bb +, bb, bb-) theo mức độ tăng rủi ro tín dụng, cc +), cc, cc-, c).

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm về quản lý rủi ro tín dụng và trạng thái lãi suất của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín và các ngân hàng khác.

Mô hình Quản lý Rủi ro Tín dụng của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Hiện nay, ở Việt Nam có hai mô hình quản lý rủi ro tín dụng phổ biến là mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung và phân tán.

Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung

Mô hình phân tách ba chức năng: quản lý rủi ro, kinh doanh và hoạt động. Mục đích là giảm thiểu rủi ro và sử dụng các kỹ năng nghiệp vụ tốt nhất của cán bộ tín dụng.

Sức mạnh:

• Quản lý rủi ro có hệ thống trong ngân hàng để đảm bảo khả năng cạnh tranh lâu dài.
• Thiết lập và duy trì một môi trường quản lý rủi ro đồng bộ phù hợp với các quy trình quản lý liên quan đến hoạt động ngân hàng nhằm nâng cao khả năng giám sát và đo lường rủi ro của các bộ phận kinh doanh.
• Thiết lập chính sách quản lý rủi ro thống nhất trên toàn hệ thống.
• Thích hợp cho các ngân hàng lớn.

ul>

Điểm yếu:

• Việc xây dựng và triển khai mô hình này đã tốn rất nhiều công sức và thời gian.
• Đội ngũ nhân sự phải có kiến ​​thức nền tảng và biết cách áp dụng nó vào lĩnh vực này. thực dụng.
• li>

Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán

Mô hình không tách rời ba chức năng quản lý rủi ro, kinh doanh và hoạt động. Trong số đó, bộ phận tín dụng của ngân hàng chịu trách nhiệm duy nhất về việc chuẩn bị các khoản vay.

Sức mạnh:

• Tổ chức đơn giản và gọn nhẹ.
• Thích hợp cho các ngân hàng nhỏ.

Điểm yếu:

• Nhiều công việc tập trung tại một nơi, thiếu tính chuyên môn hóa.
• Quản lý hoạt động tín dụng từ xa dựa trên các báo cáo của chi nhánh hoặc gián tiếp thông qua các chính sách tín dụng.

Giải pháp Quản lý Rủi ro Tín dụng Ngân hàng

• Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và thành lập bộ phận nghiệp vụ quản lý rủi ro tín dụng và bộ phận tư vấn quản lý rủi ro.
• Xây dựng dữ liệu thông tin tín dụng cơ bản để phục vụ công tác quản lý rủi ro tín dụng
• Nâng cao chất lượng phân tích và đánh giá tín dụng, xây dựng các chính sách cho điểm riêng biệt cho các ngành quan trọng cụ thể và tăng cường tính trước – sau cho vay quản lý và giám sát khoản vay ……
• Cải thiện phương pháp đo lường rủi ro tín dụng và xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.



Qua bài viết trên, chắc hẳn các bạn đã biết quản lý rủi ro ngân hàng là gì và cách quản lý rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại Việt Nam. Hy vọng rằng bài đăng này đã mang lại nhiều thông tin hữu ích cho sự kiện quan trọng này.

Tham khảo

1. https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/quan-tri-rui-ro-tin-dung-trong-he-thong-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-337529. html
2. https://topica.edu.vn/tin-tuc/mo-hinh-quan-ly-rui-ro-tin-dung-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai- Việt Nam /